Суть стратегии в извлечении прибыли на разнице цен на один и тот же актив на разных площадках. Трейдеры покупают монеты по низкой цене и в кратчайшие сроки продают дороже. Криптовалютный арбитраж считается одной из самых низкорисковых стратегий. Не имеет значение в какую сторону пойдет рынок, пользователь все равно заработает.
Криптовалюту торгуют на тысячах платформ — биржи, обменники, P2P площадки, боты. Курс всегда немного отличается, это хорошая возможность безрисковой прибыли для арбитражников. Поэтому котировки ликвидных активов на разных криптобиржах отличаются незначительно. При появлении торговой неэффективности трейдеры быстро заключают сотни сделок, это сглаживает цены.
Особенности арбитража криптовалют
Торговля на разнице курсов финансовых инструментов не новая. Она широко используется на всех рынках. Криптовалюта очень волатильна, отрасль практически не регулируется и есть большое число бирж с низкими объемами торгов. Это открывает для арбитражников большие возможности. В моменты пиковой волатильности (обычно на новостях) спред может достигать 20%. В другие периоды он ниже — до 2-3%, но на этом тоже можно зарабатывать. Для получения дохода трейдеру нужно быстро заключать много сделок. Для этого нужно:
- Иметь счета на всех торгуемых площадках. Арбитражник должен быть готов в любой момент заключить сделку.
- Все криптобиржи должны быть добавлены по API в единый торговый терминал.
- Рутинные задачи нужно передать роботам.
- Использовать специальное программное обеспечение. Скринеры криптовалют постоянно проверяют сканируют все платформы и ищут торговые возможности («связки»).
Виды арбитража криптовалют
Трейдер совершает цепочку сделку для получения прибыли. В начальной точке он обменивает рубли, USDT или другие активы на криптомонеты, а в конечной получает большее количество исходной валюты. Такой круг называют связкой. Простые состоят из одной сделки, сложные из 3-5 и более, причем на разных платформах. Эксперты Profinvestment выделяют такие виды арбитража криптовалют:
- Межбиржевая по одной монете. Трейдер ищет платформы с разницей по одной криптовалюте. Чаще всего одна биржа — популярная централизованная с хорошей ликвидностью, а вторая — децентрализованная с низкими оборотами. В этом случае можно поймать большие спреды. Можно торговать, когда обе площадки ликвидные. Но доходность в этом случае ниже.
- Внутрибиржевая по разным активам. В «треугольнике» участвуют как минимум 3 монеты. Трейдер ищет раскорреляцию криптовалют относительно базового актива.
- P2P арбитраж. Существует большое число площадок, предлагающих обмен криптовалют на фиат. Можно выводить на карты любых банков, в разных валютах, а также электронные кошельки. Курсы отличаются как на разных площадках, так и между способами оплаты. Пользователи ищут рабочие «связки» и проводят сотни сделок в день — до исчезновения торговой неэффективности. Такая активность на банковских счетах может заинтересовать службу безопасности. Поэтому этот способ заработка более рискованный по сравнению с арбитражем криптовалют (без участия фиата).